投资的风险与收益的数学建模论文

问：急求求一篇投资组合的收益与风险的数学建模论文

1. 答：用一个项目的风险溢价（收益率减去无风险收益率 题目里银行没有损失的可能 所以无风险利率是5.5%）除以项目的标准差 得到了这个项目承担一个标准差需要提升的收益率
   通常这个数值越高 说明这个方案在同等风险下越有吸引力
   可以根据风险损失率算出每个项目的标准差 然后用风险溢价除这个标准差
   然后把钱投到各个项目上（由刚才的数值，从大到小投资）
   【题目第一没给出每个项目需要投资好多钱 二没给出每个行业之间的协方差 这在里只能假设不同项目协方差为0】

问：理财数学建模优秀论文

1. 答：问题的限制在于资金的流动性问题；资金的流动性与利息收益的最大化之间的矛盾，可以转化为目标优化问题；模型解决的就是这个矛盾，最后得出多少存活期，多少一年定期，之类的。不算难，认真思考一下吧！

问：数学建模 投资的收益和风险 模型二怎么写

1. 答：市场上有n种资产（如股票、债券、…）Si ( i=1,…n) 供投资者选择，某公司有数额为M的一笔相当大的资金可用作一个时期的投资。公司财务分析人员对这n种资产进行了评估，估算出在这一时期内购买Si的平均收益率为ri，并预测出购买Si的风险损失率为qi。考虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金购买若干种资产时，总体风险可用所投资的Si中最大的一个风险来度量