一、双稳健的“方程式”（论文文献综述）
尹彦辉[1]（2019）在《货币政策与财政政策协调机制的理论及应用研究》文中提出宏观经济调控是指政府根据国民经济运行状况和经济管理体制特征选择适当的宏观经济政策实现其调控目标。然而,.在经济面临下行压力时,倚仗单独的货币政策或者财政政策很难发挥预期作用,而政策之间的协调配合可以产生协同效应,提高政策的有效性。当前,中国经济增长趋势性放缓,面临人口红利消失、传统行业产能过剩和世界经济增长动力不足等挑战,要实现经济的高质量发展,加强政策协调就显得尤为重要。因此,如何深化货币政策与财政政策协调机制的研究,高效实现宏观经济调控目标,是理论界与实务界都十分关注的问题。当前,多数学者基于传统IS-LM模型和DSGE模型进行宏观经济政策及其协调效应的研究。其中,传统IS-LM模型从宏观经济均衡的角度出发,侧重于总量分析,且货币政策与财政政策在模型中皆为外生,缺乏对政策间内生作用机制的刻画。另外,使用DSGE模型进行政策研究时,以坚持各种市场出清规则建立一般均衡,而完全出清规则并不符合政策分析模型所要求的“经验基础”;同时,DSGE模型中设定货币部门与财政部门服从既定的政策规则（如泰勒规则与严格的财政预算平衡规则）,因此对货币政策与财政政策的研究并未体现货币部门与财政部门之间的交互作用及协调机制。有鉴于此,为更准确地刻画我国货币政策与财政政策之间的协调作用机制,分析协调机制下的政策效应变化,为加强政策间协调配合提供理论支撑,文章结合中国实际经济特征,在前人研究成果基础上开展了以下三方面的研究:第一,为了刻画货币政策与财政政策之间的内生作用机制,首先,文章引入内生的政府支出政策,并建立由利率与财政赤字率共同决定的货币供应量方程,对传统的IS-LM模型进行了扩展;其次,对包含内生政策的联立方程组模型进行对数线性化处理与参数校准;最后,对发生金融危机的2008年进行了政策模拟,研究发现,如果中国在2008年选择适当提高利率的稳健货币政策和降低财政赤字率的适度紧缩财政政策的组合可避免在2009年发生通货紧缩。第二,鉴于IS-LM模型仅从宏观视角出发,缺乏微观经济基础,为了避免卢卡斯批判,文章借助具有微观经济基础的宏观经济模型—DSGE模型研究政策协调效应。另外,鉴于现阶段中国“群体发展不平衡”和财政政策规则设定较为笼统的现状,构建了考虑家庭收入异质性和细化财政政策工具的新凯恩斯DSGE模型,从而更好地拟合中国实际经济发展现状。首先,对基准模型中“减税降费”财政政策的经济机理进行分析,考察外生的财政政策冲击对居民消费、就业、工资水平以及收入再分配等宏观经济变量的动态效应。其次,为了体现货币政策与财政政策之间的联动性特征,假设财政政策工具与货币政策工具对彼此做出互动的内生响应,以考察在协调机制下各自政策效应所发生的变化。研究发现:消费税、劳动税和资本税的减税措施,短期均对经济增长产生了促进作用,对异质性家庭的消费结构、投资决策以及就业意向的影响在方向上和程度上则有所不同。政府消费性支出、投资性支出和转移性支出的增加,短期也有刺激经济增长、提高就业率的作用。在“双宽松”的协调机制下投资性支出政策和货币政策的政策效应明显提升,虽然税收政策效应无明显变化,但综合来看,协调机制发挥了“政策放大器”的作用,提高了政策的有效性和时效性,能够使政策更快地达到预期目标。第三,为了体现货币部门与财政部门之间的交互作用,识别我国货币政策与财政政策的协调机制、拟合协调机制下的政策效应并分析社会福利损失,文章将博弈行为引入D S G E分析框架,在社会福利损失最小化目标下,通过货币部门与财政部门之间不同的博弈形式刻画合作与非合作的协调机制,进而得到相应的政策规则,识别符合我国经济发展现实的政策协调机制,并基于模拟分析结果提出最优政策选择和政策组合的建议。首先,通过引入纳什非合作博弈和卡特尔合作博弈行为,构建两部门博弈的DSGE模型,分别得到两种协调机制下货币部门与财政部门的政策规则。进一步地,对模型参数进行了“中国化”的修正和校准,模拟分析了两种政策在协调机制（非合作博弈及合作博弈）下,货币政策与财政政策冲击的宏观经济波动效应。最后,通过脉冲响应分析、稳态结果及方差差异等对比发现:合作博弈的政策协调机制符合我国经济发展事实;良好的政策协调机制能够确保政策的有效性和持续性,有利于提升决策部门公信力;同时,合作机制能够有效避免“债务-通缩”及流动性陷阱风险;并且,相对于非合作博弈,合作机制是有效的帕累托改进,能够显着提升经济整体福利水平。
尚航[2]（2018）在《财政政策对通货膨胀的影响 ——理论研究和基于中国数据模拟分析》文中研究说明随着大萧条和全球金融危机的爆发,出现了财政失衡现象,进而财政政策和通货膨胀成为政策最为关注的问题。随着人口老龄化形势的日趋严重,对于财政政策的担忧也会随着未来几十年里政府支出需求的增加而增加。人们普遍认为,当且仅当为了使财政赤字货币化而迫使中央银行印刷新货币时,财政政策才能引发通货膨胀。但是货币化是引发通货膨胀的唯一途径的论断是一种误解。名义债券作为在发达经济体的政府债务的主要形式,体现了未来名义基本盈余和货币创造的预期价值,价格水平的变化可以调整债务的市场价值与预期的实际回报保持一致。这就引入了一个新的视角,在不需要明确的货币化情况下,通过财政赤字会直接影响通到货膨胀。本文通过梳理财政政策与通货膨胀研究的文献,明晰财政政策对通货膨胀的传导机制,结合我国财政政策和通货膨胀的实际情况,明确我国宏观政策的特点。基于我国的实际数据,在新凯恩斯理论的DSGE模型框架下对价格水平的决定机制进行实证研究,确定我国宏观政策的区制,并且分析我国财政政策对通货膨胀的影响,以及财政政策与货币政策的相互作用对经济运行的影响,得到结论是:在2004-2015年间,我国的宏观政策体制主要表现为主动的财政政策和被动的货币政策的组合特征,在该政策组合下主动的财政政策具有任意性,并且通过相机抉择的税收手段和政府支出手段对宏观经济进行调控,再加上被动的货币政策作为财政政策的辅助支持手段,从而保证了该政策组合对稳定政府实际债务水平的控制,进而保证了实体经济的稳定运行以及价格水平的稳定。从该阶段的宏观政策特点来看,这一政策组合特征是价格水平的财政理论的充分体现。通过实证分析可以得到我国的政策组合表现为主动的财政政策和被动的货币政策组合,但随着经济环境的变化和经济的发展,宏观政策区制也会发生相应的转变。要实现区制转换,需要注意以下两点:第一,在货币政策方面要求在货币规则中名义利率关于通货膨胀的弹性足够大,这就要求进一步加快我国利率市场化的进程,充分发挥货币政策对经济的稳定作用,为进一步采取主动的货币政策打下基础。第二,在财政政策方面需要进一步提高政府债务的管理水平,使财政部门能够通过自身的收支调节被动的满足政府跨期预算约束,并且使政府债务水平得到充分支持并实现政府债务稳定。
李璐[3]（2018）在《基于经济波动最小化的最优城镇化速度研究》文中研究指明从要素角度看,城镇化是人口、土地等生产要素从农村向城市逐步转移的过程。改革开放以来,我国人口城镇化和土地城镇化快速推进,在推动国民经济平稳快速发展和提升人民福利水平方面发挥了巨大作用。但是,目前我国城镇化发展仍然面临整体水平与宏观经济发展阶段不匹配,城镇化对稳定宏观经济增长功能没有充分发挥,人口城镇化和土地城镇化协调性有待加强等一系列问题。党的十八大以来,我国经济进入新常态,宏观经济进入增速换挡期,党中央提出走新型城镇化发展战略,其核心要义就是要积极稳妥推进城镇化,实现城镇化水平和质量双提升,同时要释放新型城镇化蕴藏的巨大潜力,为经济持续健康发展提供持久强劲动力。因此,探讨城镇化对经济波动的影响机制,思考新常态下政府如何利用城镇化来促进经济社会平稳快速发展,研究当前我国城镇化发展水平和速度是否存在优化空间对于完善城镇化水平和速度理论,制定科学合理的城镇化发展规划具有重要的理论和实践意义。本文以城镇化促进经济平稳可持续发展这一现实需要为出发点,试图求解经济波动最小化下的最优城镇化规则,换而言之,本文的研究目的是求解最优城镇化规则,在这种规则下城镇化能最大程度的平抑经济波动,实现社会福利最大化。目前其他研究主要是基于城镇化水平或速度的国际比较、与工业化的匹配度等局部均衡思维判定城镇化是否最优,本文认为应当从一般均衡角度即社会福利最大化考察城镇化水平和速度的最优性。经济波动对社会福利具有决定性影响,这是因为社会福利函数是由个人效用函数决定,个人效用主要取决于收益和风险两个方面,经济增长直接影响个人收益,个人风险主要受经济波动影响。本文在借鉴国内外现有研究成果的基础上,构建了基于经济波动最小化,也即是社会福利最大化的最优城镇化规则模型,并运用最优控制原理探讨最优城镇化规则。本文运用我国1988年到2015年的总产出及通胀、人口城镇化率和建成区土地面积等数据,对理论模型进行了实证,在确保实证结果与理论分析结果基本一致且控制系统稳定可控的条件下,计算了最优城镇化控制规则,以此为基础,模拟了最优城镇化水平和速度、总产出和通胀波动情况,并计算了社会福利函数损失。具体而言,围绕如何用城镇化进程调控宏观经济波动的主题,本文共分为三大部分。第一部分为绪论,主要说明研究的目的和意义、研究现状、研究思路等。第二部分为本文的主要内容,包括第一章至第五章。其中,第一章归纳分析了与本文分析相关的理论,为全文的分析提供了理论分析依据;第二章考察了我国宏观经济波动与城镇化的发展历程,并分析了二者之间的相互影响;第三章构建了基于宏观经济波动最小的最优城镇化规则模型,主要包括建立了附加城镇化变量的总需求和总供给模型以及城镇化调控的社会福利函数,并求解了最优城镇化控制规则;第四章是实证分析部分,主要是对第三章的理论模型进行数据实证,计算最优城镇化控制规则,分析解释最优城镇化控制规则特点;第五章是最优城镇化和经济波动数据模拟,本部分对最优人口城镇化和土地城镇化水平和速度进行模拟,对产出波动和通胀的波动进行模拟,将模拟结果与实际值进行比较,分析最优城镇化的特性和当前人口城镇化水平和速度是否合理。第三部分是结论部分,主要包含研究结论、相关政策建议以及研究展望。本文采用了定量与定性、规范和实证的研究方法,利用EVIEWS和MATLAB统计分析软件,就城镇化对宏观经济波动的影响以及以宏观经济波动最小化为目标的人口城镇化和土地城镇化水平和速度进行了系统的研究,研究表明:1、宏观经济与城镇化之间存在正向的相互影响关系,通过控制城镇化速度和节奏调控宏观经济是可行的。城镇化不仅会影响潜在产出,而且会直接影响总需求;经济发展会带动产业结构调整促进城镇化发展。在改善统计方法、优化相关控制技术、加强政策空间预留基础上,城镇化调控宏观经济存在一定优势,运用城镇化调节宏观经济波动是合理可行的。2、最优城镇化水平和速度的设定应当考虑其对经济波动的影响。目前城镇化水平和速度控制标准都存在不少局限性,政策制定者应以社会福利最大化作为一切政策制定的出发点和归宿,社会福利函数应该既包含宏观经济波动也包含城镇化波动变量,但是经济波动在社会福利函数中的权重应该更大。3、城镇化对宏观经济具有显着影响,城镇化应该对当期宏观经济波动进行有规则的反应。最优人口城镇化和土地城镇化应该根据当期产出和通胀波动情况在均衡路径上进行调整,这样可以有效降低经济波动。最优人口城镇化规则和土地城镇化规则对总产出缺口都是负向反馈,对通胀都正向反馈,人口城镇化在管理产出波动方面具有比较优势,土地城镇化在管理通胀波动方面具有比较优势。4、最优城镇化具有逆周期性且波动幅度加大特点,目前土地城镇化水平和速度偏慢。长期以来,我国实际人口城镇化速度都与最优值存在一定的差距,但是近年来我国人口城镇化和土地城镇化速度控制相对较好。与最优城镇化水平和速度比,目前我国人口城镇化水平适宜,土地城镇化水平偏低;实际人口城镇化速度略快,土地城镇化速度明显偏慢。5、最优城镇化控制规则能有效降低宏观经济波动和社会福利损失。在本文设定的福利函数权重矩阵下,最优城镇化控制规则将使产出波动平均下降了 63.40%,通胀平均下降幅度达到84.10%;但是同时人口城镇化波动值平均上升了 20.5%,土地城镇化波动值平均大幅增长了159.7%。总体来看,采用最优城镇化控制规则后,社会总福利损失平均大幅度下降了 65.1%。依据研究结论,本文提出如下政策建议:1、将城镇化速度问题纳入宏观经济管理框架之下,按照宏观经济条件积极稳妥推进城镇化。政策制定者应该密切监控宏观经济产出和通胀等变量的波动状况,避免城镇化顺周期波动与宏观经济波动共振加剧宏观经济波动,通过对城镇化的逆周期调节,确保宏观经济保持平稳合理增长。2、持续提升城镇化发展质量,进一步推动农民生产和生活方式向市民转变。注重农民工市民化的核心地位,采取有效措施确保农民工成为城市新主体,要积极引导新市民生活方式市民化,在新市民中倡导先进的生活消费方式和消费理念。3、积极把控最优人口城镇化和土地城镇化推进节奏。“十三五”期间,要特别警惕人口城镇化过快,适当控制人口城镇化速度,与此同时要适度加快土地城镇化速度,提升土地城镇化水平和质量,特别是对于中、西部土地城镇化水平不高地区,要特别重视发挥土地城镇化的投资拉动作用。4、政府应制定相应的财政政策和货币政策配合最优城镇化控制规则对宏观经济的调控作用,财政政策和货币政策重点要盯住城镇化调控不能平抑的因素;同时要以新型城镇化为动力推动供给侧结构性改革,在借助城镇化适度扩大有效需求基础上,以供给侧结构性改革为目标统筹推进新型城镇化,改善经济结构,提高经济潜在产出。本文不仅系统分析了城镇化与宏观经济波动之间的相互影响,而且构建并实证了基于宏观经济波动最小化的最优城镇化水平和速度规则模型。主要的创新点有:第一,拓展了城镇化水平和速度研究视角,以经济波动最小化为标准求解最优城镇化水平和速度规则,将实际的城镇化水平和速度同模拟的最优城镇化水平速度进行对比以此判断城镇化水平和速度是否合理。第二,求解出了最优城镇化水平和速度控制规则。比照最优货币政策的求解方法,借助最优控制理论,在构建附加城镇化变量的总供给和总需求方程的经济运行约束规则模型基础上,通过求解社会福利最大化的目标函数,并运用最优控制理论求解最优人口城镇化和土地城镇化控制规则。第三,重建人口城镇化和土地城镇化协调标准。由于人口城镇化和土地城镇化分别在管理产出波动和通胀波动方面存在比较优势,因此要充分发挥各自优势确保社会总福利最大化,本文首次从降低经济波动的视角,构建以社会福利最大化为标准的人口城镇化和土地城镇化速度协调标准。
陈希凤,李亚奇[4]（2018）在《财政与货币政策协调配合的微观效应分析》文中研究说明本文经验观察了1998年以来我国财政与货币政策协调配合状态,借鉴圣路易斯方程式实证检验发现:财政与货币政策协调配合对于不同微观主体的效应有显着差别,"宽财政、宽货币"搭配容易使大型企业、国有企业、投资类企业等主体享受"不受限制的繁荣","宽财政、紧货币"搭配容易使民营企业、小微企业等受到"双重挤压",减税与平稳的货币增长政策搭配对民营企业、制造业具有叠加促进作用;分阶段看,2008年以来积极财政政策激发微观经济主体活力的效果逐渐减弱,货币政策在配合积极财政政策过程中容易对房地产行业产生显着影响。建议财政与货币政策协调配合要考虑市场微观主体行为一致性,政策重点应突出减税和稳健基调。
荆科[5]（2017）在《基于重心权有理插值函数的预测模型研究》文中进行了进一步梳理预测是根据历史及现在的信息,利用科学方法及手段,对未来发展做出判断。预测作为决策科学化表现的前提,长期以来受到学界的广泛关注,在经济管理、信息技术及能源环境等领域具有重要的理论意义和实践价值。预测建模的本质很大程度上可以归结为函数逼近和曲线拟合问题。尽管传统的逼近方法如多项式、样条等在预测模型中已取得丰硕的成果,但仍需要不断开发新的预测方法,以适应日益复杂化、多样化的数据环境要求。重心权有理插值函数作为一类重要的逼近工具,其主要研究工作集中在理论性质的深化,而在实际问题中的应用亟待进一步探讨。鉴于此,本文从新的视角出发,基于重心权有理插值函数对传统的预测理论和方法开展研究,以期为预测建模提供新途径、为科学决策提供新方法。本文选取“基于重心权有理插值函数的预测模型研究”这一主题,综合应用管理学、计算数学、经济学和统计学等学科知识,采取理论分析与实验研究相结合的方法,从以下两方面开展:一是在理论分析方面,对传统的重心权有理插值函数进行推广,并证明其在收敛性能等方面的优越性,为构建新的预测模型提供扎实的理论基础;二是在预测建模方面,以几类经典的预测模型为研究对象,如模式识别领域的支持向量机（SVM）分类预测模型、统计回归领域的非参数回归和半参数回归预测模型、“贫信息”的灰色预测模型等,基于重心权有理插值函数构造新的预测建模方法,并应用于实际问题研究。本文的主要工作和创新点如下:（1）理论上,推广了重心权有理插值函数,并证明其具有以下优良性质:第一,满足二阶导数插值条件;第二,在实数范围内无极点;第三,无论插值节点如何分布,在任意插值区间,插值函数及其一阶、二阶导函数均具有高阶收敛性质;第四,函数可以写成重心权形式。最后,数值实验表明,推广后的重心权有理插值函数的收敛阶数至少是传统重心权有理插值及三次样条插值函数的三倍以上。（2）基于重心权有理插值函数,从函数逼近角度及核函数性质出发,构造了一种新的SVM模型的核函数（BRI）,从理论上证明此核函数能获得较好的学习能力和泛化能力。数值实验表明,基于重心权有理插值函数的SVM模型不仅具有较高的分类精度,而且能够改善传统核函数对数据分布的依赖性。（3）基于重心权有理插值函数,提出了一种新的非参数回归预测模型,并给出一整套建模过程,包括基函数的构造、参数估计、诊断检验、节点选择、模型预测等。与传统的样条函数方法相比,提出的模型具有以下优势:拟合的曲线光滑性更好、模型计算复杂度较低、参数估计存在明确的含义。最后,将该模型应用于上海证券交易所交易的国债利率期限结构研究,结果显示:该模型在结构分析、计算复杂度、预测能力及经济内涵等方面均优于传统模型,能够有效提高国债利率期限结构拟合与定价的准确性。（4）基于重心权有理插值函数,构建了一种新的半参数回归预测模型,并给出了数学表示、参数估计与检验、模型选择与模型预测等建模技术。该模型拟合的曲线光滑度较高且具有明确的解析式;在选取相同节点的条件下,待估计参数的个数更少且富含实际意义,从而得到比传统样条函数方法更为深刻的结果。最后,将该模型应用于我国菲利普斯曲线研究,并在此基础上对通货膨胀率进行预测,结果显示,该模型不仅能够充分发掘我国菲利普斯曲线的非线性特征,而且有效提高了通胀率预测的精准度。（5）在灰色预测建模方面,首先,分别利用数乘变换和正交变换有效改善了 GM（1,1）模型的病态性问题。其次,基于重心权有理插值函数,构造一种新的GM（1,1）模型,其主要优势体现在:提高背景值重构的质量;优化了模型初始条件及参数。最后,基于向量值重心权有理插值函数,给出多变量MGM（1,m）模型背景值构造的新方法,在减小计算量的同时提升了模型的预测性能。实验研究表明,以上方法充分改善了模型的稳定性与适用性,有效提高了模型的预测精度。本文成果扩展了传统预测模型的研究思路,丰富了传统预测模型建模的方法体系,对改善和提高传统预测模型的建模效率具有重要的理论价值和实际意义。
韩俊莹[6]（2016）在《货币政策冲击对我国商业银行信贷资产的影响研究》文中研究说明2009年后,全球大部分国家一直笼罩在次贷金融危机带来的阴影下,世界经济似乎也因此而一蹶不振。为了扭转经济下行局面,各国央行纷纷采取如下调利率、提供常备借贷便利等一系列宽松的货币政策行动,其中隐含的货币政策冲击对全球经济的复苏起到了一定的积极作用。与全球发展趋势相同,“新常态”时期,我国经济下行压力不容小觑。为了引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长,促进“新常态”下经济健康平稳运行,中国人民银行不断进行宽松的货币政策调整。可见,货币政策在宏观经济调控中仍然占据重要地位,货币政策冲击的宏观经济影响作用显着。因此,相对于包括我国在内的各国央行来说,是否真的通过货币政策冲击达到了调整信贷规模与结构的预期效果、效果怎样,需要更准确、更细致的深入研究。本文通过搭建“理论架构→现状剖析→实证分析→策略选择”的逻辑框架,研究货币政策冲击对我国商业银行信贷资产的影响,具有“完善货币政策”以及“强化商业银行信贷资产管理”的双重作用。具体思路为:首先,在界定货币政策冲击内涵并介绍相关理论的前提下,从渠道和路径两个方面着手,深入剖析货币政策冲击影响我国商业银行信贷资产的内在机理;其次,结合经济背景,对我国货币政策操作框架、体现我国货币政策冲击变动的我国货币政策工具的变动情况、我国商业银行信贷资产变动情况进行现实考察;再次,结合计量经济学、数量经济学等学科的最新发展,从识别指标、识别策略以及识别模型三个层次,详细研究货币政策冲击的识别问题;最后,在对我国货币政策冲击识别的基础上,研究其对我国商业银行信贷资产信贷资产总量及期限结构的影响,并最终结合理论与实证研究成果,从货币当局角度出发,为完善货币政策的制定、传导与实施提供策略选择。理论准备方面:首先,将货币政策冲击定义为货币政策变动中,对宏观经济状况响应之外的部分政策变动。冲击可能来源于货币当局政策偏好的外生变动、货币当局的策略性考虑以及技术因素等方面。货币政策与货币政策冲击是包含与被包含的关系,货币政策包含货币政策冲击,货币政策冲击不能独立于货币政策而存在。本文也是从货币政策出发,来研究货币政策冲击的。其次,在论证货币政策是外生且短期有效的同时,从商业银行信贷资产的调整配置行为入手,分别分析资产组合理论、不完全市场理论、信息不对称理论、有限理性理论。最后,从渠道和路径两个方面,对我国货币政策冲击影响商业银行信贷资产的机理进行分析。现实考察方面:首先,自中国人民银行正式开始行使中央银行职能以来,我国的货币政策发展主要经历了以直接信贷规模调控为目标的阶段、以存款准备金为主要工具的阶段、向资产负债表管理倾斜的阶段三个主要阶段。其次,货币政策工具中,货币供应量的总体规模呈现出稳步快速上增长的趋势、增长速度经历了一个从平稳到快速上升又快速下降的过程。金融机构不同期限存贷款基准利率以及银行间市场利率呈现出同步变化的趋势,均经历了稳步缓慢上升、快速上升、快速下降最后相对平稳的变动过程。最后,我国商业银行信贷资产总量稳步增长,期限结构长期化,且其增长率的变动与货币政策工具增长率的变动存在同步性特征。实证分析方面,通过结构向量自回归与随机波动时变参数向量自回归模型的结合使用,发现:第一,我国货币政策冲击对我国商业银行信贷资产总量以及短期贷款、长期贷款的影响均存在结构迁移效应;第二,我国货币政策的短期调整效果较好,而缺乏长期的持续性影响;第三,我国数量型货币政策冲击对商业银行信贷总量的调整效果强于价格型货币政策冲击,特别是对中小型商业银行的调整效果在持续时间和强度上,都明显强于大型商业银行;第四:数量型货币政策冲击对长期贷款的影响程度大、持续时间长,价格型货币货币政策冲击对短期贷款的影响程度大、持续时间长;第五,不同规模的商业银行之间,信贷资产总量也会产生相互促进作用,且大型商业银行对中小型商业银行信贷的促进作用程度较强;第六,我国数量型货币政策冲击还不具备水平效应,也即需要通过政策中间变量,间接调节和刺激产出。最后,在规范分析与实证分析的基础上,基于我国商业银行信贷资产对货币政策冲击的响应模式,从“完善货币政策”的角度出发,对于货币当局,从差异化货币政策调控机制、疏通货币政策传导渠道、改进货币政策中介目标、注重与商业银行监管政策的协调配合四个方面提出对策建议。本文研究成果兼具理论性与实用性,在理论上贡献是较为明确的从文字上界定了货币政策冲击,并对其如何识别进行了系统全面的论述;在实践上的贡献是创新性地从货币政策冲击角度,分析货币政策对商业银行信贷资产的调控效果,丰富了货币政策有效性的相关研究成果,为货币当局更好地制定执行货币政策提供策略支持。
王申[7]（2016）在《我国货币政策的非对称效应研究》文中研究说明广义的货币政策非对称效应包括纵向非对称效应和横向的非对称效应,纵向非对称效应是在货币政策在政策姿态、方向不同（扩张性或紧缩性货币政策）、经济发展状态、周期不同（经济处于萧条期、平稳增长期、繁荣期）或通货膨胀状态不同（高通胀、低通胀）等的情况下存在非对称效应：横向非对称效应是指同一货币政策对于同一经济体内的不同区域、不同的产业、行业产生的非对称的效应。狭义的货币政策非对称性主要指其纵向的非对称性效应,这也是本文所主要研究的内容。货币政策非对称效应的研究一直是货币政策学术界关注的热点问题,同时深入了解我国货币政策的非对称效应、对我国货币政策非对称效应进行系统的研究,能够为央行应付后危机时代的复杂经济形势,进行稳健的货币政策调控提供有益的参考本文对于我国货币政策非对称效应的研究主要分为理论和实证两部分。在理论部分,先全面梳理回顾了前人的研究文献,在此基础上详细介绍了包括货币中性论与非中性论等在内货币政策非对称效应的相关理论,然后根据时间维度,对1992年以来我国货币政策实践进行了回顾。在实证部分,本文选用1996年1月至2014年12月的月度数据,构建包含产出增长率、通货膨胀率、货币供给增速、利率、信贷规模、股票市场收益率和人民币汇率升（贬）值速度在内MSVAR模型,首先对模型三区制的划分进行了合理性的判定与分析,然后在模型结果的基础上,运用脉冲响应函数分析的方法,分别实证分析了在不同经济周期、经济状态下不同方向、不同政策工具的货币政策在对产出、通货膨胀等宏观经济变量的非对称的效应。最后,在实证结果的基础上提出相应的政策建议。本文的实证研究得到以下结论：首先,模型三区制的划分较好的拟合了这段时期内我国经济发展的历程。区制1表示通货膨胀率较低、股市在低位运行、人民币汇率走势平稳的状态,区制2表示通货膨胀温和、股市平稳上升、人民币汇率平稳上升的状态,区制3表示通货膨胀高,股市大幅度上扬、剧烈波动,人民币汇率大幅度上升的状态。各个区制的特征存在显着的差异性。其次,脉冲响应分析的结果表明在不同的区制下,以货币供给、利率、信贷规模及汇率为工具且不同政策方向的货币政策对产出、通货膨胀、股指收益率、汇率等宏观经济指标的影响存在非对称效应。
刘洪亚[8]（2016）在《生存分位数回归中有失败原因缺失的竞争风险的多重插值》文中研究表明当竞争风险关系存在时,导致一些试验真正失败的原因信息可能会缺失。因此,原因具体的生存模型与多重插值（MI）就被提出来分析这些数据。建模的累积函数也是我们感兴趣的,因此,我们研究了分位数回归与MI方法作为竞争风险数据失败原因缺失的建模方法。分析这些数据包括完整情况下分析以及其中缺失的原因归为一个额外的失败类型的可能的策略。然而这些方法在临床上可能会产生误导的结果。此外,逆概率加权（IPW）的方法由于其双权机制计算的复杂度将增大误差。而今我们的工作是当适合上面的建模方法分位数回归模型时进行参数估计。我们还采用了MI方法和评价其在各种不同数据缺失时情况的相对表现。模拟试验结果表明,在随机缺失失败原因的情况下,对适合分位数回归模型和对缺失数据使用以前的处理技术的估计有严重的偏差。相比这些方法中,以MI为基础的方法有较小的偏差和95%的置信区间可靠度接近定类水平。本文内容安排如下：第一部分,对所研究问题和方法的发展背景做简单的介绍,并且给出相关的基础知识；第二部分,给出模型的描述和估计方法；第三部分,对该方法进行数值模拟,并对模拟结果进行分析比较；第四部分,用提出的方法对实例数据进行分析；第五部分,给出逆概率加权和增广的逆概率加权的渐近性质；最后,对本文的研究方法和内容进行总结与对未来工作的展望。
张泽[9]（2016）在《我国外汇储备波动影响因素的非对称分析》文中研究指明21世纪后,伴随着经济全球化和金融国际化进程快速深入,世界经济形势发生了重大变化,各国间的经济互动日趋频繁,这在为世界各国经济带来巨大财富的同时,也增加了更多的不确定因素,使各国面临更大的经济金融风险。2008年金融危机和2009年的欧洲主权债务危机之后,各国政府更加重视外汇储备对国内经济发展的重要性,世界各主要经济体所拥有的数额庞大的外汇储备更是成为人们关注的焦点。2006年,我国外汇储备规模初次赶超日本,成为全球最大持有国。2014年12月,中国外汇储备余额高达3.84万亿美元。如此大规模的外汇储备也会产生许多问题,除了使我国货币供应压力增大之外,我国外汇储备持有成本大、收益率低、管理难等问题也凸显出来。面对外汇储备对我国经济发展的重要作用及其波动可能引发的一些问题,我们不禁要问是什么原因导致了我国外汇储备的高速增长?影响外汇储备的因素有哪些?我们必须解决这些摆在我们面前的问题。本文首先通过构建货币需求和货币供给方程,外汇干预和国际收支视角下的汇率方程,在此基础上推导出外汇储备波动影响因素的理论模型,以为实证分析提供理论基础。其次,在数据的选取与处理过程中,本文选取GDP增长率作为产出增长率的替代变量,由于我国不公布GDP的月度数据,于是本文利用插值方法将季度GDP转换月度GDP序列；此外,在计算国际利差时,本文使用美国、日本、英国、欧盟四大经济体的居民消费价格指数将各大经济体的3个月银行同业拆借利率转化为实际值,然后加权得到国外利率的替代变量,其权重为各大经济体的贸易比重,根据这种方式计算出的国外加权利率将具有更好地代表性。然后在理论模型的基础上,以汇率预期作为转换变量,建立了我国外汇储备波动影响因素的平滑转移模型（Smooth Transition Regression Model,简称STR）,实证分析物价增长率、产出增长率、国内信贷增长率、进出口交换比率、汇率预期、国内外利差、储备风险指标、资金利用指标对外汇储备波动的非对称影响。以期对我国外汇储备的管理和使用提供有益的建议和意见。本文得出的结论如下：（1）物价上涨对外汇储备波动起促进作用,且对外汇储备波动的影响呈现明显的非对称特征。（2）产出波动对外汇储备波动的影响不存在非对称性,外汇储备波动和产出波动同步变化。当我国经济高速增长时,外汇储备规模快速增加。（3）国内信贷波动对外汇储备波动具有抑制作用,国内信贷增长率对外汇储备波动的负作用,表明国内信贷的增加会减少外汇储备的增长。此外,两者还存在非对称联系。（4）贸易条件的改善和汇率预期上升有助于增加外汇储备波动,且对外汇储备波动的影响是非对称的。（5）国内外利差变动对外汇储备波动的影响具有非对称特征,表明持有外汇储备会产生成本。当持有大量的外汇储备时,国内外利差对外汇储备波动的影响为负,表明持有大规模的外汇储备会产生十分高昂的持有成本。（6）储备风险和资金利用的增加会抑制外汇储备波动的上涨,且资金利用对外汇储备波动的影响呈现非对称特征。根据所得出的结论,本文给出以下一些有益的建议：（1）政府在制定控制物价政策及货币政策时,应充分考虑外汇储备和通货膨胀率之间的传导与反馈机制,确保我国物价水平和货币供给在合理区间内波动的同时,尽可能使外汇储备的平稳增长。（2）通过充分发挥外汇储备的作用来加快转变经济增长方式,促进产业优化升级过程。如通过加大对能源、先进设备和技术、高科技产品等的进口,利用外汇增加对石油等重要物资的战略储备,从而为我国经济发展创造更加安全稳定的环境。（3）我国应继续深化外汇体制的改革,尽量减少对外汇市场的干预以及通过进一步放宽人民币汇率的浮动空间,继而实现真正意义上的“以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率”机制,这样除可以大大降低公众对汇率的心理预期,从而有效抑制短期套汇游资的进入之外,还可以使人民币汇率更加适应全球经济环境和国际收支变动。（4）我国应加快利率市场化进程,尽可能降低国内与国际金融市场之间出现的利率差波动,减少短期国际投机资本的流入流出,通过市场机制达成汇率、利率、资本市场的内在平衡；此外,我国应调整外汇储备币种结构和投资结构,实现外汇储备币种结构和投资结构的多元化,这样不仅可以有效降低外汇储备面临的系统风险,还可降低持有外汇储备的成本。
钱俏[10]（2015）在《从财政政策视角看中国的通胀》文中提出价格水平的财政政策理论（Fiscal Theory of Price Level,简称FTPL理论）提出与货币主义和新古典宏观经济学截然相反的观点,认为价格水平不是由货币政策决定,而是由财政政策决定的。该理论发现现实中货币供给量和价格之间没有必然的联系,货币政策并不能很好地解释通货膨胀,FTPL理论首次从财政政策的视角解释通货膨胀,从政策搭配和区制划分视角对传统货币数量论进行讨论,重视价格水平决定理论。本文基于该理论对中国的通货膨胀从财政政策的角度进行剖析。首先对FTPL理论进行简单的文献回顾,从理论角度上发现扩张性的财政政策确实有通货膨胀效应,然后基于中国国情对中国改革开放三十多年来的几次通货膨胀进行回顾,发现中国的财政政策对中国的通货膨胀起到决定性作用。实证上证实中国19792012年更加接近非李嘉图区制,即财政政策对中国这段时期的价格水平起到决定性作用。但是,20082014年金融危机期间中国的财政政策更加接近李嘉图区制,金融危机期间货币政策对价格水平起到决定性作用。实证方法上采用修正后的Canzoneri,Cumby and Diba方法（简称CCD）对中国的政策区制进行判断,采用HP滤波方法,得到结构性盈余和周期性盈余数据,然后采用三变量VAR计量方法对FTPL在中国适应性情况进行检验。结论上我们认为中国19792012年价格水平主要由财政政策决定,20082014年金融危机期间价格水平主要由货币政策决定。最后,我们认为当经济运行正常时宜采用积极财政政策搭配被动货币政策,但是金融危机期间应当采用适度扩张的财政政策和货币政策,并适时退出反危机工具。
二、双稳健的“方程式”（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、双稳健的“方程式”（论文提纲范文）
（1）货币政策与财政政策协调机制的理论及应用研究（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 政策协调理论研究综述 |
| 1.2.2 政策协调实证研究综述 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 论文研究结构和创新性工作 |
| 1.3.1 论文研究结构 |
| 1.3.2 创新性工作 |
| 第2章 政策协调研究的理论模型 |
| 2.1 货币政策理论 |
| 2.2 财政政策理论 |
| 2.3 IS-LM模型 |
| 2.4 DSGE模型 |
| 2.4.1 模型构建 |
| 2.4.2 模型求解 |
| 2.4.3 模型识别 |
| 2.4.4 模型参数估计 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 基于扩展的IS-LM模型的政策协调分析 |
| 3.1 研究背景 |
| 3.2 扩展的IS-LM模型构建 |
| 3.2.1 产品市场模型 |
| 3.2.2 货币市场模型 |
| 3.3 政策协调的理论分析 |
| 3.4 政策协调的模拟分析 |
| 3.4.1 参数校准 |
| 3.4.2 模拟分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 基于DSGE模型的政策协调分析 |
| 4.1 研究背景 |
| 4.2 基准模型构建 |
| 4.2.1 家庭 |
| 4.2.2 劳动力市场 |
| 4.2.3 厂商 |
| 4.2.4 政府 |
| 4.2.5 均衡系统 |
| 4.3 参数校准与贝叶斯估计 |
| 4.4 基准模型下政策效应分析 |
| 4.5 协调机制下政策效应分析 |
| 4.5.1 政策规则设定 |
| 4.5.2 政策效应模拟分析 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 基于Game-DSGE模型的政策协调分析 |
| 5.1 研究背景 |
| 5.2 政策协调机制分析 |
| 5.2.1 基准模型构建 |
| 5.2.2 纳什均衡下政策协调机制分析 |
| 5.2.3 卡塔尔均衡下政策协调机制分析 |
| 5.3 参数校准与模拟分析 |
| 5.3.1 参数校准 |
| 5.3.2 纳什均衡下政策协调模拟分析 |
| 5.3.3 卡特尔均衡下政策协调模拟分析 |
| 5.3.4 均衡比较与经济福利分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 全文总结与研究展望 |
| 6.1 全文总结 |
| 6.2 不足与展望 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 |
| 后记 |
（2）财政政策对通货膨胀的影响 ——理论研究和基于中国数据模拟分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的与意义 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.4 论文结构 |
| 1.5 创新点以及不足 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 财政政策和通货膨胀理论研究的相关文献 |
| 2.1.1 财政政策与李嘉图等价理论 |
| 2.1.2 价格水平的决定理论 |
| 2.1.3 宏观政策搭配角度 |
| 2.2 财政政策与通货膨胀实证分析相关文献 |
| 2.2.1 国外实证研究文献 |
| 2.2.2 国内实证研究 |
| 2.3 通货膨胀治理的相关文献 |
| 2.4 DSGE模型相关文献 |
| 2.5 对现有文献的评述 |
| 第3章 财政政策和通货膨胀相关理论 |
| 3.1 财政政策理论 |
| 3.1.1 财政政策在经济学发展中的定位 |
| 3.1.2 自动稳定的财政政策和相机抉择的财政政策 |
| 3.1.3 政府预算约束 |
| 3.1.4 财政状况的可持续性 |
| 3.2 通货膨胀理论 |
| 3.2.1 通货膨胀的涵义 |
| 3.2.2 通货膨胀的成因和类型 |
| 3.2.3 通货膨胀的经典模型 |
| 3.3 小结 |
| 第4章 中国财政政策与通货膨胀的特点 |
| 4.1 政策研究时期的选择 |
| 4.2 我国通货膨胀的动态走势 |
| 4.3 中国财政政策特征 |
| 4.3.1 1994-1997年“适度从紧”的财政政策 |
| 4.3.2 1997-2004“扩大内需”的积极财政政策 |
| 4.3.3 2004-2007年稳健的财政政策 |
| 4.3.4 2008-2015年宏观审慎政策 |
| 第5章 价格水平的财政理论 |
| 5.1 价格水平研究的概述 |
| 5.2 价格水平的财政决定理论 |
| 5.2.1 价格水平的不定性问题 |
| 5.2.2 经典的价格水平的财政决定理论 |
| 5.3 财政区制划分 |
| 第6章 财政政策与通货膨胀关系研究 |
| 6.1 货币政策和财政政策互动的简单模型 |
| 6.1.1 M区制：积极货币政策和被动财政政策组合 |
| 6.1.2 F区制：被动货币政策和积极税收政策组合 |
| 6.2 F区制：两阶段政府债务 |
| 6.2.1 财政扩张与通货膨胀 |
| 6.2.2 当前的通货膨胀 |
| 6.2.3 未来的通货膨胀 |
| 6.3 F区制：长期政府债务 |
| 6.4 财政政策如何削弱货币政策对通货膨胀的控制 |
| 6.4.1 财政限制 |
| 6.4.2 主权债务风险与通货膨胀 |
| 6.5 小结 |
| 第7章 财政政策对通货膨胀的冲击影响 |
| 7.1 模型的设定 |
| 7.1.1 最终产品生产部门 |
| 7.1.2 中间产品生产部门 |
| 7.1.3 资本品生产厂商 |
| 7.1.4 家庭部门 |
| 7.1.5 政府部门 |
| 7.2 模型的加总和稳态 |
| 7.2.1 去异质性及加总 |
| 7.2.2 系统方程与稳态方程 |
| 7.3 稳态时的参数校准 |
| 7.3.1 家庭部门 |
| 7.3.2 生产部门 |
| 7.3.3 政府部门 |
| 7.4 实证结果 |
| 7.4.1 政府支出冲击的影响 |
| 7.4.2 货币政策冲击的影响 |
| 7.4.3 技术冲击的影响 |
| 7.5 小结 |
| 第8章 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 |
（3）基于经济波动最小化的最优城镇化速度研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、研究背景及意义 |
| 二、文献综述 |
| 三、论文框架 |
| 四、研究方法 |
| 五、研究特色及局限 |
| 第一章 最优城镇化速度与经济波动理论基础 |
| 第一节 城镇化基本理论 |
| 一、城镇化的定义及特点 |
| 二、城镇化的水平和速度 |
| 三、诺瑟姆曲线 |
| 四、人口城镇化与土地城镇化协调 |
| 五、城镇化的区域协调 |
| 六、新型城镇化战略 |
| 第二节 经济周期波动理论 |
| 一、经典经济波动成因理论 |
| 二、经济波动调控政策 |
| 三、经济波动表现形式及度量 |
| 第三节 最优宏观经济政策及反应规则 |
| 一、最优经济宏观经济政策 |
| 二、宏观经济政策反应规则 |
| 第四节 最优控制理论 |
| 一、控制系统的状态空间描述 |
| 二、控制系统性能指标 |
| 三、控制系统的稳定性和可控性 |
| 四、控制系统的最优解 |
| 本章小结 |
| 第二章 城镇化调控经济波动的机理分析 |
| 第一节 中国宏观经济波动和城镇化历程回顾 |
| 一、改革开放以来宏观经济波动及调控回顾 |
| 二、建国以来中国城镇化发展进程 |
| 第二节 城镇化的总供给效应 |
| 一、城镇化对劳动力要素影响 |
| 二、城镇化对土地要素利用影响 |
| 三、城镇化的技术创新和溢出效应 |
| 四、城镇化规模经济效应 |
| 五、城镇化的产业结构升级效应 |
| 六、城镇化对供给的负面冲击 |
| 第三节 城镇化的总需求效应 |
| 一、城镇化对居民消费需求的影响 |
| 二、城镇化对投资的影响 |
| 三、城镇化与政府支出 |
| 四、城镇化对进出口的影响 |
| 第四节 宏观经济对城镇化作用机制分析 |
| 一、经济发展影响产业结构 |
| 二、产业结构与城镇化发展 |
| 第五节 城镇化调控宏观经济波动可行性分析 |
| 一、城镇化调控经济波动的必要性 |
| 二、城镇化调控宏观经济的合理性 |
| 三、城镇化调控经济波动的障碍及对策 |
| 四、城镇化调控宏观经济可行性总结 |
| 本章小结 |
| 第三章 经济波动最小的最优城镇化控制规则模型 |
| 第一节 附加城镇化变量的总需求方程 |
| 第二节 附加城镇化变量的总供给方程 |
| 第三节 三种最优城镇化标准局限分析 |
| 一、基于城镇化内部协调性的标准 |
| 二、基于与工业化协调的标准 |
| 三、基于诺瑟姆曲线的标准 |
| 第四节 城镇化与社会福利函数 |
| 一、基于经济波动的社会福利函数 |
| 二、构建社会福利函数的几点考虑 |
| 三、社会福利损失函数构建 |
| 第五节 最优城镇化控制规则求解 |
| 本章小结 |
| 第四章 最优城镇化控制规则的实证分析 |
| 第一节 计量经济模型 |
| 第二节 数据来源及处理 |
| 一、数据处理 |
| 二、单位根检验 |
| 第三节 回归结果及解释 |
| 一、统计回归结果 |
| 二、总需求方程回归结果解释 |
| 三、总供给方程回归结果解释 |
| 第四节 稳定性及可控性检验 |
| 一、回归结果系统的稳定性检验 |
| 二、系统的可控性检验 |
| 第五节 最优城镇化控制规则计算 |
| 一、权重设定与最优城镇化控制规则 |
| 二、基准权重组合的最优城镇化控制规则解释 |
| 三、城镇化平滑性要求提高的影响 |
| 四、产出缺口平滑性要求提高的影响 |
| 五、土地城镇化平滑性要求提高 |
| 本章小结 |
| 第五章 最优城镇化速度和水平模拟 |
| 第一节 数据模拟思路及方法 |
| 一、模拟思路 |
| 二、模拟方法 |
| 第二节 人口城镇化模拟 |
| 一、最优人口城镇化水平缺口特征分析 |
| 二、最优人口城镇化水平分析 |
| 三、最优人口城镇化速度 |
| 第三节 土地城镇化模拟 |
| 一、最优土地城镇化速度模拟 |
| 二、最优土地城镇化水平 |
| 第四节 通胀和产出模拟 |
| 一、产出缺口模拟结果 |
| 二、通胀缺口模拟结果 |
| 第五节 福利损失值计算 |
| 一、各变量波动值比较 |
| 二、福利损失值比较 |
| 本章小结 |
| 结论及建议 |
| 一、研究结论 |
| 二、政策建议 |
| 三、研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间所发表的学术论文 |
| 致谢 |
（4）财政与货币政策协调配合的微观效应分析（论文提纲范文）
| 一、文献回顾 |
| 二、财政与货币政策配合的微观机理与经验观察 |
| (一)宏观政策效应的微观机理 |
| 1. 财政政策的微观效应。 |
| 2. 货币政策的微观效应。 |
| 3. 政策协调配合后的微观效应。 |
| (二)我国财政与货币政策协调配合微观效应的经验观察 |
| 1. 积极财政与稳健货币政策的协调配合(1998-2003)。 |
| 2. 双稳健搭配财政与货币政策的协调配合(2004-2007)。 |
| 3. 双积极财政与货币政策的协调搭配(2008-2011)。 |
| 4. 新常态下积极财政与稳健货币政策的协调配合(2012-2016)。 |
| 三、财政与货币政策协调配合微观效应的实证检验 |
| (一)模型构建 |
| (二)变量选取与数据说明 |
| (三)实证检验结果及解释 |
| 四、结论与政策建议 |
| (一)主要结论 |
| (二)政策建议 |
（5）基于重心权有理插值函数的预测模型研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究现状 |
| 1.2.1 支持向量机分类预测模型 |
| 1.2.2 非参数回归预测模型 |
| 1.2.3 半参数回归预测模型 |
| 1.2.4 灰色预测模型 |
| 1.2.5 重心权有理插值函数 |
| 1.3 结构安排与主要创新 |
| 1.3.1 结构安排 |
| 1.3.2 主要创新 |
| 第二章 重心权有理插值函数的理论研究 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 插值公式 |
| 2.3 收敛性质 |
| 2.4 重心权形式 |
| 2.5 实验研究 |
| 2.6 结论分析 |
| 第三章 基于重心权有理插值函数的SVM分类预测模型 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 核函数构造 |
| 3.2.1 基于一元重心权有理插值的核函数 |
| 3.2.2 基于多元重心权有理插值的核函数 |
| 3.3 实验研究 |
| 3.4 结论分析 |
| 第四章 基于重心权有理插值函数的非参数回归预测模型 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 模型与方法 |
| 4.2.1 非参数回归预测模型 |
| 4.2.2 基函数的构造 |
| 4.2.3 模型估计与检验 |
| 4.2.4 节点选择 |
| 4.2.5 模型预测 |
| 4.3 实验研究 |
| 4.3.1 利率期限结构 |
| 4.3.2 模型估计与检验 |
| 4.3.3 预测表现 |
| 4.4 结论分析 |
| 第五章 基于重心权有理插值函数的半参数回归预测模型 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 模型与方法 |
| 5.2.1 半参数回归预测模型 |
| 5.2.2 基函数的构造 |
| 5.2.3 模型估计与检验 |
| 5.2.4 模型选择 |
| 5.2.5 模型预测 |
| 5.3 实验研究 |
| 5.3.1 菲利普斯曲线模型 |
| 5.3.2 模型估计与检验 |
| 5.3.3 预测表现 |
| 5.4 结论分析 |
| 第六章 基于重心权有理插值函数的灰色预测模型 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 基于重心权有理插值函数的GM(1,1)模型 |
| 6.2.1 降低谱条件数 |
| 6.2.2 正交变换求解 |
| 6.2.3 背景值重构 |
| 6.2.4 参数优化 |
| 6.2.5 实验研究 |
| 6.3 基于向量值重心权有理插值函数的MGM(1,m)模型 |
| 6.3.1 建模方法 |
| 6.3.2 实验研究 |
| 6.4 结论分析 |
| 第七章 总结与展望 |
| 7.1 研究总结 |
| 7.2 研究展望 |
| 7.2.1 重心权有理插值在本文模型中的应用 |
| 7.2.2 重心权有理插值在其他模型中的应用 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间的学术活动及成果情况 |
（6）货币政策冲击对我国商业银行信贷资产的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景和研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.1.3 选题来源 |
| 1.2 国内外相关研究现状 |
| 1.2.1 货币政策冲击的类型 |
| 1.2.2 货币政策冲击的识别策略 |
| 1.2.3 货币政策冲击影响的主要研究方法及改进 |
| 1.2.4 货币政策冲击对宏观经济的影响 |
| 1.2.5 货币政策冲击对银行信贷资产的影响 |
| 1.2.6 对现有文献的评价 |
| 1.3 研究思路与框架 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.3.4 技术路线图 |
| 1.4 论文的创新点 |
| 1.4.1 研究视角新 |
| 1.4.2 研究对象新 |
| 1.4.3 研究方法新 |
| 第2章 货币政策冲击影响商业银行信贷资产的理论基础 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.1.1 货币政策冲击 |
| 2.1.2 商业银行信贷资产 |
| 2.2 货币政策冲击相关理论 |
| 2.2.1 货币政策有效性理论 |
| 2.2.2 货币政策短期非中性理论 |
| 2.2.3 货币供给外生论 |
| 2.3 商业银行信贷资产相关理论 |
| 2.3.1 资产组合理论 |
| 2.3.2 不完全市场理论 |
| 2.3.3 信息不对称理论 |
| 2.3.4 有限理性理论 |
| 2.4 货币政策冲击影响我国商业银行信贷资产的理论分析 |
| 2.4.1 货币政策冲击影响我国商业银行信贷资产的渠道 |
| 2.4.2 货币政策冲击影响我国商业银行信贷资产的路径 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 货币政策冲击影响我国商业银行信贷资产的现状分析 |
| 3.1 我国货币政策操作框架历史演进 |
| 3.1.1 以直接信贷规模控制为目标的阶段 |
| 3.1.2 以存款准备金率为主要工具的阶段 |
| 3.1.3 向资产负债表管理倾斜的阶段 |
| 3.2 我国不同类型货币政策工具变动情况 |
| 3.2.1 数量型货币政策工具的变动情况 |
| 3.2.2 价格型货币政策工具的变动情况 |
| 3.3 我国商业银行信贷资产变动情况 |
| 3.3.1 信贷资产总量增长率与货币政策工具呈现同步性变动 |
| 3.3.2 信贷资产期限结构长期化 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 货币政策冲击的衡量指标与识别方法研究 |
| 4.1 货币政策冲击衡量指标 |
| 4.1.1 数量型货币政策冲击指标 |
| 4.1.2 价格型货币政策冲击指标 |
| 4.1.3 非常规货币政策冲击指标 |
| 4.2 货币政策冲击的识别模型 |
| 4.2.1 向量自回归（VAR）族模型 |
| 4.2.2 动态随机一般均衡（DSGE）类模型 |
| 4.2.3 叙事法及事件研究法模型 |
| 4.2.4 混频数据模型 |
| 4.2.5 非线性模型 |
| 4.3 本文使用的货币政策冲击的识别模型 |
| 4.3.1 结构向量自回归（Stucture VAR）模型 |
| 4.3.2 时变参数向量自回归（Time-varying parameter VAR）模型构建 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 货币政策冲击对我国商业银行信贷资产总量的影响研究 |
| 5.1 货币政策冲击对我国商业银行信贷资产总量的影响 |
| 5.1.1 变量选择与数据选取 |
| 5.1.2 数据的初步检验 |
| 5.1.3 模型选择 |
| 5.1.4 TVP-VAR模型估计结果 |
| 5.2 商业银行规模在货币政策冲击影响信贷资产总量中的作用 |
| 5.2.1 变量选择与数据选取 |
| 5.2.2 数据的初步检验 |
| 5.2.3 模型选择 |
| 5.2.4 各变量间的同期关系 |
| 5.2.5 累计脉冲响应 |
| 5.3 本章小结 |
| 第6章 货币政策冲击对我国商业银行信贷资产期限结构的影响研究 |
| 6.1 货币政策冲击对我国商业银行信贷资产期限结构的影响 |
| 6.1.1 变量选择与数据选取 |
| 6.1.2 数据的初步检验 |
| 6.1.3 模型选择 |
| 6.1.4 TVP-VAR模型估计结果 |
| 6.2 商业银行规模在货币政策冲击影响信贷资产期限结构中的作用 |
| 6.2.1 变量选择与数据选取 |
| 6.2.2 数据的初步检验 |
| 6.2.3 模型选择 |
| 6.2.4 各变量间的同期关系 |
| 6.2.5 累计脉冲响应 |
| 6.3 本章结论 |
| 第7章 基于银行信贷资产响应的我国货币政策策略选择 |
| 7.1 差异化货币政策调控机制 |
| 7.1.1 综合运用多样化货币政策工具 |
| 7.1.2 增强中小型商业银行在货币政策银行贷款渠道中的作用 |
| 7.1.3 重视信贷资产证券化对货币调控政策的影响 |
| 7.2 疏通货币政策传导渠道 |
| 7.2.1 巩固利率市场化成果 |
| 7.2.2 改革完善汇率形成机制 |
| 7.3 改进货币政策中介目标 |
| 7.3.1 将社会融资规模的正式确立为货币政策中介目标 |
| 7.3.2 完善社会融资规模指标体系和统计口径 |
| 7.3.3 提升社会融资规模的引导作用 |
| 7.4 注重与商业银行监管的协调配合 |
| 7.4.1 深化货币政策与银行监管之间有效的组织协调机制 |
| 7.4.2 完善货币政策与银行监管有效的信息共享和沟通机制 |
| 7.4.3 建立货币政策与银行监管之间的人员合作流动机制 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 攻读博士学位期间的科研成果 |
（7）我国货币政策的非对称效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究主题 |
| 1.2 研究背景与意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 货币政策非对称效应问题的提出 |
| 1.3.2 货币政策纵向非对称效应的研究 |
| 1.3.3 货币政策的横向非对称效应的研究 |
| 1.4 研究思路与方法、创新与不足 |
| 1.4.1 研究思路与方法 |
| 1.4.2 本文创新与不足 |
| 1.5 研究框架 |
| 第2章 理论基础 |
| 2.1 货币中性与非中性理论 |
| 2.1.1 古典学派的货币中性论 |
| 2.1.2 货币数量论推导出的货币中性论 |
| 2.1.3 凯恩斯的货币非中性论 |
| 2.1.4 货币学派的短期非中性、长期中性理论 |
| 2.1.5 理性预期学派的“政策无效论” |
| 2.1.6 新凯恩斯学派的货币非中性论 |
| 2.2 货币政策非对称效应成因的相关理论 |
| 2.2.1 预期理论 |
| 2.2.2 价格粘性理论 |
| 2.2.3 金融加速器理论 |
| 2.2.4 信用约束理论 |
| 第3章 我国货币政策回顾 |
| 3.1 我国货币政策工具及中介目标概述 |
| 3.1.1 我国货币政策工具概述 |
| 3.1.2 我国货币政策中介目标概述 |
| 3.2 我国货币政策的实施与效果回顾 |
| 3.2.1 1992—1996年的货币政策 |
| 3.2.2 1997—2002 年的货币政策 |
| 3.2.3 2003—2008 年货币政策 |
| 3.2.4 2008—2010 年的货币政策 |
| 3.2.5 2011 年至今的货币政策 |
| 第4章 变量选取与构建模型 |
| 4.1 样本选取与数据说明 |
| 4.2 MS-VAR模型介绍 |
| 4.3 平稳性检验 |
| 4.4 构建模型 |
| 4.4.1 确定滞后阶数 |
| 4.4.2 确定区制个数 |
| 4.4.3 确定模型形式 |
| 第5章 基于MSIH(3)-VAR(2)模型结果的实证分析 |
| 5.1 模型结果分析 |
| 5.1.1 区制状态分析 |
| 5.1.2 区制相关概率分析 |
| 5.2 分区制的脉冲响应分析 |
| 5.2.1 三区制下各变量对通货膨胀冲击的脉冲响应 |
| 5.2.2 三区制下各变量对货币供给冲击的脉冲响应 |
| 5.2.3 三区制下各变量对利率冲击的脉冲响应 |
| 5.2.4 三区制下各变量对信贷规模冲击的脉冲响应 |
| 5.2.5 三区制下各变量对汇率冲击的脉冲响应 |
| 第6章 结论及政策建议 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.1.1 我国经济周期三区制的结论 |
| 6.1.2 分区制脉冲响应分析的结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 |
| 致谢 |
（8）生存分位数回归中有失败原因缺失的竞争风险的多重插值（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 综述 |
| 1.2 生存分位数回归 |
| 1.3 删失数据 |
| 1.4 竞争风险数据 |
| 2 模型和方法 |
| 2.1 模型描述和假设 |
| 2.2 逆概率加权估计 |
| 2.3 增广的逆概率加权估计 |
| 2.4 多重插值步骤 |
| 3 数值模拟 |
| 4 实例分析 |
| 5 渐近性质 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 |
| 致谢 |
（9）我国外汇储备波动影响因素的非对称分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 引言 |
| 1.1 本文的选题背景 |
| 1.2 本文的选题意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 国外研究现状 |
| 1.3.2 国内研究现状 |
| 1.3.3 文献述评 |
| 1.4 本文的分析框架 |
| 2 我国外汇储备的现状和影响因素分析 |
| 2.1 外汇储备的概念及功能 |
| 2.1.1 外汇储备的概念 |
| 2.1.2 外汇储备的功能 |
| 2.2 我国外汇储备的演变历程及高速增长的成因 |
| 2.2.1 我国国际储备变动情况 |
| 2.2.2 我国外汇储备的演变历程 |
| 2.2.3 外汇储备高速增长的原因 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 我国外汇储备波动影响因素的理论模型及变量的选取与检验 |
| 3.1 外汇储备波动影响因素理论模型的构建 |
| 3.1.1 货币需求和货币供给方程 |
| 3.1.2 外汇干预及国际收支视角下的汇率方程 |
| 3.1.3 外汇储备增速影响因素模型的推导 |
| 3.2 变量的选取与检验 |
| 3.2.1 变量的选取与说明 |
| 3.2.2 数据检验 |
| 3.3 本章小结 |
| 4 我国非线性外汇储备波动影响因素模型 |
| 4.1 平滑转移回归模型介绍 |
| 4.1.1 平滑转移回归模型的特征 |
| 4.1.2 平滑转移回归模型的设定 |
| 4.1.3 平滑转移回归模型的估计 |
| 4.2 我国外汇储备波动影响因素平滑转移模型的构建 |
| 4.2.1 非线性检验 |
| 4.2.2 STR类模型的设定 |
| 4.2.3 我国非线性外汇储备波动影响因素(LSTR)模型的估计 |
| 4.3 外汇储备增速影响因素实证分析 |
| 4.3.1 转换函数分析 |
| 4.3.2 外汇储备波动影响因素(LSTR)模型估计结果分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 结论和政策建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 5.3 本文的创新及未来研究方向 |
| 5.3.1 本文的创新之处 |
| 5.3.2 本文存在的不足及未来研究方向 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（10）从财政政策视角看中国的通胀（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 引言 |
| 第一节 选题意义 |
| 第二节 国内外研究现状 |
| 第三节 研究思路和框架 |
| 一、本文的框架结构 |
| 二、本文的创新之处 |
| 第二章 财政政策决定价格文献综述 |
| 第一节 价格水平决定的财政理论综述 |
| 一、积极财政政策的通胀风险 |
| 二、价格水平决定的财政理论基本内涵 |
| 第二节 财政政策决定价格的实证综述 |
| 一、CCD方法检验 |
| 二、局部制度模拟视角 |
| 三、区制转换检验视角 |
| 第三章 中国通胀的“财政病” |
| 第一节 中国1978年后的通胀和宏观调控 |
| 第二节 中国通胀的财政因素和政策演变 |
| 一、计划调节中财政政策的探索与实践（1978-1994） |
| 二、市场经济体制中日趋成熟的宏观调控（1994-2008） |
| 三、金融危机后的宏观审慎政策（2008-2014） |
| 第四章 中国财政政策决定通胀的实证检验 |
| 第一节 本文采用的模型理论 |
| 一、基本模型设定 |
| 二、财政区制的划分 |
| 三、用CCD方法判断财政政策区制 |
| 四、用Creel法引入结构性数据判断区制 |
| 第二节 中国财政政策的区制研究 |
| 一、中国 1979-2012 年的财政政策区制判断 |
| 二、金融危机下的财政政策区制判断 |
| 第三节本章小结 |
| 第五章 主要结论和政策启示 |
| 第一节 本文结论 |
| 第二节 新常态下的政策搭配 |
| 一、新常态下中国经济特点 |
| 二、继续采用积极的财政政策面临操作瓶颈 |
| 三、新常态下财政货币政策的建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录一 |
| 附录二 |
| 附录三 |
| 附录四 |
| 致谢 |
四、双稳健的“方程式”（论文参考文献）
- [1]货币政策与财政政策协调机制的理论及应用研究[D]. 尹彦辉. 天津财经大学, 2019(07)
- [2]财政政策对通货膨胀的影响 ——理论研究和基于中国数据模拟分析[D]. 尚航. 辽宁大学, 2018(01)
- [3]基于经济波动最小化的最优城镇化速度研究[D]. 李璐. 中南财经政法大学, 2018(08)
- [4]财政与货币政策协调配合的微观效应分析[J]. 陈希凤,李亚奇. 金融发展评论, 2018(05)
- [5]基于重心权有理插值函数的预测模型研究[D]. 荆科. 合肥工业大学, 2017(08)
- [6]货币政策冲击对我国商业银行信贷资产的影响研究[D]. 韩俊莹. 湖南大学, 2016(06)
- [7]我国货币政策的非对称效应研究[D]. 王申. 南京师范大学, 2016(02)
- [8]生存分位数回归中有失败原因缺失的竞争风险的多重插值[D]. 刘洪亚. 大连理工大学, 2016(03)
- [9]我国外汇储备波动影响因素的非对称分析[D]. 张泽. 东北财经大学, 2016(05)
- [10]从财政政策视角看中国的通胀[D]. 钱俏. 中国社会科学院研究生院, 2015(12)
标签：货币政策论文; 经济模型论文; 货币政策中介目标论文; 经济研究论文; 土地财政论文;